Bollinger Bandas Filtro

9202009 12:09:20 PM Tenho certeza de que isso foi feito muitas vezes neste site, mas heres meu esforço em um filtro BB squeeze que produz resultados consistentes na direção longa. Começou com o filtro básico na página inicial e, através de vários backtests, fez algumas modificações para eliminar trocas perdidas. FWIW, heres a versão atual. Tenho certeza de que há uma otimização adicional que poderia ser feita. Esta versão é ÚNICA eficaz durante um teste de mercado no mercado alto mostrou resultados ruins durante 2008. Mas foi bem durante todo 2009. Esta versão não produz muitos hits, apenas cerca de 30 durante 2009 entre o final de abril de 2009 e agora. Nenhum deles atingiu a perda de 10 paradas e a maioria atingiu o lucro de 10 paradas. A maioria dos backtesting que fiz foi com uma parada de 10 paradas e uma parada de lucro de 10. O ROI com o configurado executa o SPX durante os períodos de teste. O ROI indicado pelo backtesting subestima o lucro potencial para muitos negócios, já que muitos desses estoques fizeram grandes movimentos ascendentes e rapidamente atingiram o 10. Mantendo esses mais longos e usando uma parada final teria produzido melhores resultados. Eu tentei uma variedade de condições de parar de lucro e não consegui encontrar uma combinação que funcionou bem em toda a linha para os backtests, então finalmente desistiu disso. Talvez alguém tenha algumas boas ideias que melhorem a estratégia de saída. Se você relaxar as condições de MFI (15), ele pega mais negócios, mas alguns começarão a bater a perda de stop. Ao tentar algumas condições de MFI um pouco menos restritivas, encontrei um hit na sexta-feira, o FCSX, que eu posso tomar posição na segunda-feira, dependendo de como o mercado se abre. Se alguém tiver experiência com os filtros BB squeeze e tem sugestões para melhoria, especialmente relaxando alguns dos critérios para encontrar mais vencedores, por favor me avise. 9202009 12:31:42 PM 9212009 5:36:41 PM Linda, obrigado por notar e me avisar. Atualizado o filtro esperançosamente funcionando corretamente agora. Você está tendo um pouco de chance de negociar ultimamente. A semana passada foi apenas um monte de whipsaws para mim. Espero que esta semana seja melhor. Boa sorte negociando 9222009 12:13:36 Sim. Tive muita sorte em detectar CME, assim como tirou a consolidação. Eu notei que um cenário comum quando um estoque começa a subir é uma vela branca de tamanho bastante bom imediatamente após, espero que seja, uma vela preta de tamanho bastante bom - um 10 de março mais recente. O CME consolidou um bom tempo, então um movimento depois disso é um sinal muito bom. Quanto mais tempo estiver em um aperto ou consolidação, maior será o movimento. Comprei CME há quatro dias e fiz 15 ações. Vendido nesta manhã quando fiquei com medo no mergulho por volta das 10:00 da manhã, tão trancado nos lucros. Nos anos de investimento, eu gosto de uma venda insensata de dois anos no mínimo, compre no direito alto. Não significa que você parece que não sabe isso, apenas para um leitor que possa saber. Eu assisto um filtro simples que mostra os estoques com uma vela preta um dia e um branco o próximo (entre um zilhão de outros). JOYG hoje, então você não bateu no fundo porque, se você pode assistir durante o dia, você pode entrar no momento em que as atualizações de SF com os dados de hoje. Menos risco do que comprar antes do turn up. Como mencionei aqui, na semana passada, é uma boa ideia (de acordo com Dan Fitzpatrick) aguardar a retirada do aperto antes de comprar, uma vez que pode resolver a desvantagem. A IBM apenas começou a subir, mas puxou para trás devido ao mercado abaixo que estamos tendo. É um bom estoque para comprar no próximo dia da primeira vela branca. Se tiveram sorte, ele vai puxar um pouco mais enquanto MA (50) se move para cima. Compre no salto. Obrigado por compartilhar todo o seu trabalho árduo. Fiquei muito interessado. 9262009 10:58:48 PM Achei o seu filtro esta noite. Já estava fazendo testes com isso. Parece muito interessante. Qualquer um dos filtros encontrou bons negócios desde a primeira parte de setembro até o 21. Os bons agora são mais difíceis de encontrar. Estava pensando se haveria uma atualização do filtro com base no comentário lindas acima 9212009 12:58:15 PM Precisa de atualização. A relação entre o que não funciona. Obrigado por compartilhar seu trabalho. 9272009 2:05:33 Oi Frank. Sim, reparei o filtro por comentário de Lindas. Se você clicar na versão acima, é o último que eu postei. Já testei vários filtros, incluindo algumas variações no aperto do BB. Trabalhou em uma nova variação para o BB squeeze hoje com rsi semanal (2) aumentando, que a partir daqui eu vou me referir como a modificação Hannibal Lecter. Havent achou que era uma bala de prata, mas tem algum potencial. Até agora, o único comércio que fiz com base nesse filtro é o MIPS. Ele não foi para qualquer lugar, mas, pelo menos, não perdeu dinheiro. Se isso não acontecer esta semana, provavelmente fechará o comércio até o final da semana. Espero que você aproveite o filtro. Como sempre, meu aviso padrão se aplica - a única pessoa que deve ser imprudente o suficiente para trocar um dos meus filtros é eu. Dito isto, se você trocá-lo ou sua própria modificação, eu estou interessado em saber como o comércio funciona para você. Comércio de boa sorte DeanFilters: Bandas Bollinger O filtro de desvio padrão é usado para confirmar outros sinais comerciais e indica níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a uma média móvel selecionada. Isso é feito comparando valores com Bollinger Bands em 1.0 desvio padrão acima e abaixo da média móvel selecionada. Por exemplo: uma leitura de 250 indica que o preço de fechamento está na faixa superior de 2,5 STD, uma leitura de zero indica que o preço de fechamento está na média móvel e uma leitura de -100 indica que o preço de fechamento está na faixa inferior de 1,0 STD. Leituras extremamente altas (por exemplo, Mínimo 250) indicam alta volatilidade e possíveis oportunidades de venda. Leituras acima da média móvel (por exemplo, Mínimo 100) indicam que o preço está em alta tendência. Leituras extremamente baixas (por exemplo, Máximo -250) indicam alta volatilidade e possíveis oportunidades de compra. Selecione o filtro Bollinger Bands Em seguida, selecione o filtro de desvio padrão Defina o valor Dia, usando a caixa suspensa Digite um valor mínimo ou máximo O preço mínimo de fechamento é maior que (ou igual) o valor inserido O preço máximo de fechamento é menor que (ou igual Para) o valor inserido Clique no botão Adicionar para adicionar o filtro. Junte-se à nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Diário de troca de preços da Colin Twiggs, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Volatility Squeeze Trading Strategy (Filter) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Bollinger. Conceito: estratégia de negociação baseada em fugas de volatilidade. Fonte: Bolliger, J. (2002). Bollinger em Bollinger Bands. Nova Iorque: McGraw-Hill. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão de compressão de volatilidade. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, o padrão de compressão da volatilidade é identificado (Definições: Tabela 1). Trade Setup: Long Trades: Closei 1 gt UpperBandi 1. Transações curtas: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra atual. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra em aberto é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda em aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: SqueezeLookBack amp. SqueezeMemory (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage da amp de comissão: 0).